第八章 金融风险管理

第一节 概述

熟悉风险的三种定义;掌握金融风险的概念与特征;掌握风险管理的内涵与目标;熟悉风险管理策略的概念及特点;了解风险与金融产品、投资、金融机构相关的现代风险理念。

第二节 金融风险管理基本框架

了解风险管理的流程;了解风险管理的组织架构;熟悉风险偏好与风险容忍度;了解风险限额的原则和理念、风险限额的类别;了解限额管理的环节;掌握资本的定义和功能;熟悉资本的主要类别;掌握风险覆盖率和资本杠杆率;熟悉压力测试的定义和标准、压力测试的情景和方法。

第三节 市场风险管理

掌握市场风险的定义和不同的市场风险类型;了解市场风险在业务中的暴露;掌握市场风险衡量中的敏感性分析、波动性分析的原理及相关指标;熟悉市场风险应对中的限额管理、估值管理、对冲管理、绩效和激励管理。

第四节 信用风险管理

掌握信用风险的概念、内涵和构成要素;熟悉交易对手信用风险;掌握证券类机构面临的主要信用风险;熟悉传统信用风险评估和现代信用风险经典量化模型的基本方法和理念;熟悉证券类机构信用风险控制的主要指标限制;熟悉交易对手信用风险管理的主要措施;熟悉信用风险缓释、信用风险转移的主要工具和基本的信用衍生产品。

第五节 流动性风险管理

掌握流动性和流动性风险的定义与分类;掌握证券类机构流动性风险的表现;熟悉证券公司流动性风险的衡量指标;了解流动性风险测算模型;熟悉流动性风险管理的策略和技术。

第六节 操作风险、声誉风险管理及其它

掌握操作风险、声誉风险、国别风险、战略风险和系统性风险的概念;熟悉操作风险的分类、评估和管理方法;熟悉声誉风险的来源、识别和管理原则、方法;了解战略风险的来源;了解国别风险、战略风险、系统性风险的管理方法。

第七节 我国证券公司风险管理实践

熟悉我国证券公司风险管理体系建立与发展历程;熟悉我国证券公司风险管理基本情况;熟悉证券公司全面风险管理体系的主要构成;了解证券公司风险管理部门与子公司风险管理概况;了解公司风险管理政策与机制、风险管理信息技术和风险文化建设基本特征。