期货投资分析考试真题参考（六）-战考网

期货从业资格考试采取闭卷、计算机考试方式进行，期货从业资格考试所有试题均为客观题，题型由单项选择题、多项选择题、判断题、综合题构成。本文为大家整理了期货从业资格《期货投资分析》考试真题及答案，具体内容如下：

一、单选题

1、衡量交易模型的盈亏金额及盈亏速度的指标是( )。

A.年化收益率

B.最大回撤比率

C.夏普比率

D.总交易次数

答案：A

2、国内生产总值的变化与商品价格的变化方向相同，经济走势从( )对大宗商品价格产生影响。

A.供给端

B.需求端

C.外汇端

D.利率端

答案：B

3、历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的( )分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

A.成分组成

B.概率

C.未来损益

D.风险偏好

答案：C

二、多选题

1、平稳时间序列的( )不随时间的改变而改变。

A.均值

B.方差

C.协方差

D.相关系数

答案：A、B、C

2、量化交易系统的搭建必须有比较完备的数据库，数据库的搭建步骤是( )。

A.收集数据

B.分析信息

C.数据库架构的设计

D.算法函数的集成

答案：A、C、D

3、在模型的测试参数设置中，测试结果对未来市场适用性的决定性要素是( )。

A.测试品种的流动性

B.测试的品种数量

C.测试的时间跨度

D.交易成本费率设置

答案：B、C、D

三、判断题

1、当金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。( )

A.正确

B.错误

答案：B

2、在利率互换业务中，多头为固定利率的支付方。( )

A.正确

B.错误

答案：A

3、场外期权的合约基准日就是合约生效的起始时间。( )

A.正确

B.错误

答案：A